Probabilità e statistica

This book builds theoretical statistics from the first principles of probability theory. Starting from the basics of probability, the authors develop the theory of statistical inference using techniques, definitions, and concepts that are statistical and are natural extensions and consequences of previous concepts. Intended for first-year graduate students, this book can be used for students majoring in statistics who have a solid mathematics background. It can also be used in a way that stresses the more practical uses of statistical theory, being more concerned with understanding basic statistical concepts and deriving reasonable statistical procedures for a variety of situations, and less concerned with formal optimality investigations.

La statistica ha ricevuto in questi ultimi anni una sempre maggiore attenzione nel curriculum formativo degli psicologi

Questo testo offre un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza che si occupa della valutazione degli strumenti derivati. Il libro fornisce un'esposizione accessibile ad un lettore che abbia una formazione matematica di base. Con lo scopo di ridurre il formalismo, il testo introduce rapidamente i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore matematico. La prima parte del volume contiene un'introduzione agli elementi di probabilità e una presentazione della teoria della valutazione nell'ambito dei mercati discreti. Vengono in particolare illustrati con dimostrazione i teoremi fondamentali della valutazione, i modelli binomiale e trinomiale e vengono accennati alcuni approcci al problema della valutazione in mercati incompleti. Nella seconda parte viene sviluppata la teoria dell'integrazione e del calcolo stocastico. Il classico modello di Black&Scholes è presentato inizialmente in ambito Markoviano con un approccio basato sulle equazioni alle derivate parziali. Successivamente, dopo aver trattato il teorema di Girsanov, la valutazione d'arbitraggio viene rivisitata nell'ottica della teoria delle martingale. Di seguito viene approfondita la teoria delle equazioni differenziali stocastiche mettendo particolare enfasi sui legami con le equazioni alle derivate parziali paraboliche, eventualmente degeneri. L'ultima parte del testo è dedicata alla descrizione dei classici metodi numerici utilizzati nella valutazione dei derivati.

Il volume intende fornire agli studenti privi di una specifica formazione matematica le conoscenze necessarie per impostare un'indagine statistica e comprenderne i risultati. In esso vengono presentate le nozioni fondamentali della statistica descrittiva e della statistica inferenziale, relativamente alla quale sono descritti i metodi per effettuare stime di parametri, test parametrici e non parametrici e analisi di regressione lineare. Esso include inoltre un capitolo dedicato ai princìpi di base del calcolo delle probabilità, prerequisito indispensabile per lo studio della statistica inferenziale, e un ultimo capitolo di esercizi su tutti gli argomenti trattati nel volume.

Questo volume rappresenta un aggiornamento, con molte integrazioni e modifiche, del testo precedente: S

Il libro imposta tutta l'analisi statistica dei fenomeni dinamici in chiave di previsione

Il testo introduce all'analisi statistica di dati biologici ed ecologici secondo i metodi di analisi multivariata

Il testo nasce dall'esperienza didattica delle autrici in differenti corsi di Laboratorio di Statistica. Ogni tematica affrontata viene trattata partendo da un esempio concreto sul quale si esegue un'analisi guidata, descritta passaggio per passaggio. Le nozioni di probabilità e statistica necessarie sono presupposte note, e vengono richiamate solo per uniformare le notazioni. Il software di riferimento utilizzato è sia la versione italiana, sia quella inglese di Excel 2000.