Matematica applicata

Siete bloccati in un ingorgo, state pensando a cosa fare dopo cena, e intanto la radio annuncia che anche oggi le Borse sono a

Gilbert Strang, studioso internazionalmente noto e apprezzato, ha pubblicato la prima edizione di questo libro quasi trent'ann

Con la necessità di gestire progetti sempre più ambiziosi e costosi, le relazioni tra fattibilità tecnica e fattibilità economica si sono arricchite e nutrite reciprocamente. Prima negli Stati Uniti e poi in Europa, si è avvertita la necessità di formalizzare tali legami attraverso un percorso formativo formale e strutturato. È questa la genesi della moderna ingegneria gestionale, di cui l'analisi e valutazione degli investimenti è uno dei paradigmi di riferimento. Il volume, rivolto agli allievi dei corsi di laurea in ingegneria, integra i contenuti tradizionali con quelli più attuali ed innovativi. Dal punto di vista dell'esposizione si avvale di una vecchia tradizione dell'Ottocento: il racconto. È attraverso il racconto del viaggio di Silvia, figura retorica, eppure rappresentativa della dinamica dei nostri giorni, che sono forniti, in modo colloquiale e allo stesso tempo formale, gli strumenti teorici e pratici di quel complesso di nozioni che la letteratura anglosassone indica come engineering economy.

Questo testo offre un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza che si occupa della valutazione degli strumenti derivati. Il libro fornisce un'esposizione accessibile ad un lettore che abbia una formazione matematica di base. Con lo scopo di ridurre il formalismo, il testo introduce rapidamente i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore matematico. La prima parte del volume contiene un'introduzione agli elementi di probabilità e una presentazione della teoria della valutazione nell'ambito dei mercati discreti. Vengono in particolare illustrati con dimostrazione i teoremi fondamentali della valutazione, i modelli binomiale e trinomiale e vengono accennati alcuni approcci al problema della valutazione in mercati incompleti. Nella seconda parte viene sviluppata la teoria dell'integrazione e del calcolo stocastico. Il classico modello di Black&Scholes è presentato inizialmente in ambito Markoviano con un approccio basato sulle equazioni alle derivate parziali. Successivamente, dopo aver trattato il teorema di Girsanov, la valutazione d'arbitraggio viene rivisitata nell'ottica della teoria delle martingale. Di seguito viene approfondita la teoria delle equazioni differenziali stocastiche mettendo particolare enfasi sui legami con le equazioni alle derivate parziali paraboliche, eventualmente degeneri. L'ultima parte del testo è dedicata alla descrizione dei classici metodi numerici utilizzati nella valutazione dei derivati.

Il testo è stato tratto direttamente dalle lezioni tenute durante il corso di Fisica e Finanza dal compianto Giuseppe Curci nel secondo semestre dell'a.a. 2004-2005 per il corso di laurea specialistica in Scienze Fisiche, curriculum Fisica teorica; con esso si tenta di fornire le basi concettuali della moderna teoria dei mercati finanziari e si propone una selezione ragionata di argomenti, con la consapevole indicazione di rivolgersi ad un lettore in possesso di un bagaglio di conoscenze matematiche di un certo spessore. Il linguaggio matematico proposto presuppone la conoscenza di strumenti quali l'analisi funzionale, la teoria delle probabilità, dei processi stocastici e del metodo di simulazione Monte Carlo, argomenti esposti sinteticamente nelle appendici. Nella mirata bibliografia si indicano i testi di riferimento in cui trovare approfondimenti.

La matematica è uno strumento importante per riuscire a capire l'economia

Questo testo si indirizza prima di tutto agli studenti delle Lauree Specialistiche in Biologia delle Università, ma sarà di in

Questo volume presenta i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità e le più importanti metodologie statistiche

Questo libro vuole essere un manuale di sopravvivenza nel nuovo mercato generato dal caos, sia ad uso degli imprenditori che d

La matematica discreta, più che una singola teoria, è un arcipelago di teorie aventi in comune il riferimento ai numeri natura

Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della finanza matematica, in particolare della valutazione dei derivati. È rivolta a studenti dei corsi di laurea magistrale, ma può essere utilizzata con successo anche nei corsi di laurea del primo livello, da studenti che abbiano una adeguata formazione di tipo matematico (corsi di laurea in matematica, ingegneria). La risoluzione degli esercizi viene affrontata con l'utilizzo di metodi propri sia della teoria della probabilità (processi stocastici) che dell'analisi matematica (equazioni alle derivate parziali).

Perché la Matematica non piace? Qual è la genesi dei relativi incubi notturni? La risposta sta nella sua stretta consequenzial